Пособие состоит из четырех взаимосвязанных разделов. Первый содержит изложение вероятностно-статистического анализа одно- дву- и многомерных нормальных законов распределения вероятностей. Второй посвящен регрессионному анализу и включает изложение классической регрессионной модели и ее обобщений на случай корреляционных измерений моделей неполного ранга векторных функций регрессии и т.д. В третьем разделе рассматриваются вопросы относящиеся к теории случайных процессов в частности к временным рядам. Значительное внимание уделяется вероятностным и статистическим аспектам стационарных функций. Четвертый раздел посвящен байесовскому подходу к решению основных задач эконометрики. Первые три раздела снабжены примерами и задачами. Для студентов аспирантов практиков и научных работников экономико-математических и общеэкономических специальностей.