До сегодняшнего дня все книги посвященные автоматизированной торговле фокусировались на традиционных биржевых инструментах таких как акции фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий оперирующих сложно-структурированными портфелями которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.